Примерная программа курса icon

Примерная программа курса




Скачать 170.17 Kb.
НазваниеПримерная программа курса
Дата25.06.2012
Размер170.17 Kb.
ТипПримерная программа
источник
Содержание
Промежуточный контроль знаний №1
Меры денежной массы. Денежная база и мультипликатор. Денежная база. Денежный мультипликатор. Модель предложения денег

Примерная программа курса

«Основы теории денег, банковского дела финансовых рынков»


для факультетов экономики («Основы теории денег и финансовых рынков», вариант «Э»)

и менеджмента («Финансы, денежное обращение и кредит», вариант «М»)

с указанием содержания семинарских занятий


авторы: Д. Виноградов и М. Дорошенко


N п/п

Тема

Содержание

Число лекционных часов

Число семинарских часов

Содержание семинарских занятий1

Комментарий

«Э»

«М»

«Э»

«М»

«Э»

«М»2

1.

Введение

Классификация экономических исследований: фундаментальные исследования; политикообразующие исследования; аналитические исследования. Основные макроэкономические параметры. Аксиомы и предпосылки в экономической теории. Составные части теории финансовых отношений: теория денег; теория финансовых рынков; теория финансового посредничества; теория международных финансовых рынков.

2

1

2

0

В.1

В.2

В.3

В.6

В.10

-

Задачи предназначены для обсуждения с целью выявления знаний и навыков, накопленных студентами за время изучения других курсов

2.

Финансовая система

Функции финансовой системы. Прямое и косвенное финансирование. Финансовые рынки: классификация финансовых рынков по типу финансовых инструментов; классификация финансовых рынков по способу размещения финансовых инструментов; классификация финансовых рынков по срочности инструментов; классификация финансовых рынков по способу организации сделок. Валютный рынок. Финансовые посредники: банки; страховые компании; пенсионные фонды; прочие финансовые посредники.

3

2

4

2

1.7

1.9

1.10

1.12

1.14

(Р*)

1.8

1.9

1.14

(Р*)

*) Возможна подготовка рефератов (докладов) по теме3

3.

Особенности финансовой системы

Асимметрия информации в финансовой системе: проблема ложного выбора; проблема недобросовестного поведения. Методы решения проблем асимметрии информации. Потребность в государственном регулировании. Финансовые инновации. Слабая подверженность государственному регулированию. Интернационализация

2

2

2

2

2.6

2.7

2.8

2.9

2.11

2.19

2.7

2.9

2.10

2.13




4.

Операции финансовых посредников

Виды банковских операций: пассивные операции; депозиты и депозитные инструменты; кредиты полученные; выпуск ценных бумаг; собственные средства. Активные операции: кредиты выданные; вложения в ценные бумаги; корреспондентские отношения; резервы и фонды. Активно-пассивные операции. Внебалансовые операции.

3

2

2

2

3.3

3.4

3.5

3.8

3.9

3.2

3.6

3.7




5.

Моделирование деятельности финансовых посредников

Баланс банка: активная часть баланса; пассивная часть баланса; внебалансовые операции. Отчет о прибыли и убытках. Баланс банка в теоретических моделях

2

1

2

1

4.3

4.4

4.5

4.8

4.9

4.2

4.4





6.

Риск в банковском деле

Качественный анализ риска. Виды риска: микроэкономические риски; макроэкономические риски; риски, не связанные с экономической ситуацией. Количественный анализ риска. Показатели риска: вероятность; математическое ожидание; дисперсия (среднеквадратичное отклонение); полудисперсия; риск на единицу вложений. Дилемма "риск-доходность"

2

1

2

1

5.1

5.2

5.3

5.4(5)4

5.3

5.6*

*) Задачи тестового характера решаются обсуждением

7.

Поведение экономических агентов на финансовых рынках

Спрос на финансовые активы. Формирование спроса на финансовые активы. Зависимость спроса от цены. Факторы, влияющие на спрос: благосостояние экономичсеких агентов; фактор относительной ожидаемой доходности; фактор риска; фактор ликвидности. Функция спроса. Предложение финансовых активов. Формирование предложения финансовых активов. Зависимость предложения от цены. Факторы, влияющие на предложение: инвестиционные возможности фирм; ожидаемая инфляция; операции государства. Функция предложения. Равновесие на рынке фнансовых активов

2

1

2

1

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9

6.10

6.11




8.

Ставка процента

Ставка процента, как издержки заимствования. Текущая стоимость. Доходность к погашению. Колебания процентных ставок. Инфляция и ставки процента: эффект Фишера. Реальная и номинальная ставки процента.

2

1

2

0

7.2

7.3

7.4

7.5

7.8

-

М: Ознакомительный лекционный материал

9.

Структура процентных ставок

Рисковая структура процентных ставок. Причины нарушения рисковой структуры. Временная структура процентных ставок: кривая доходности; теория рыночных ожиданий; теория сегментированных рынков; теория предпочтений.

2

1

2

0

8.8

8.9

8.10

8.11

8.13

8.20

-

М: Ознакомительный лекционный материал

10.

Теория финансового портфеля

Доходность и риск финансового портфеля. Диверсификация. Систематическй и несистематический риск. Критерий составимости безрискового портфеля и продажи с коротких позиций. Теоретические модели финансового рынка.

2

2

2

2

9.2

9.3

9.4

9.6

9.7

9.1

9.5*

9.7**

*) В части понятия рыночного портфеля

**) С акцентом на концепцию диверсификации
^

Промежуточный контроль знаний №15























11.

Центральный банк

Типы банковских систем: одноуровневая банковская система; двухуровневая банковская система; третий уровень финансового посредничества. Цель и функции центрального банка: эмиссионный центр страны; банкир правительства; орган надзора и контроля; банк банков. Денежно-кредитная политика: денежная эмиссия; резервные требования; рефинансирование; операции на открытом и валютном рынке.

2

2

2

2

10.3

10.4

10.5

10.1

10.6

(Р*)

*) Возможно обсуждение рефератов (докладов) по теме

12.

Операции центрального банка

Возникновение Центральных банков. Баланс центрального банка: пассивная часть баланса; активная часть баланса. Модельный баланс. Счет прибыли и убытков. Упрощенный баланс центрального банка

2

2

2

1

11.1

11.2

11.3

11.5(6)

11.7

11.5

11.6

11.7




Промежуточный контроль знаний №26






















13.

Предложение денег

^ Меры денежной массы. Денежная база и мультипликатор. Денежная база. Денежный мультипликатор. Модель предложения денег

4

2

4

2

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7(8)

12.12

12.4

12.6

12.7

12.9

12.11

(И*)

*) Возможно проведение ролевой игры7

14.

Спрос на деньги

Классический и кейнсианский подходы к изучению спроса на деньги. Спрос на деньги, как на финансовый актив. Монетаристский подход к изучению спроса на деньги

4

2

4

1

13.5

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.2

13.3

13.4

13.10

13.11




15.

Денежно-кредитная политика

Цели денежно-кредитной политики, расширительная и сдерживающая политика. Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитной политики и механизмы их действия. Методы денежно-кредитной политики в модели предложения денег

4

2

4

1

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.2

14.5

(И*)

*) Возможно проведение ролевой игры7

16.

Эффекты денежно-кредитной политики на рынке денег и валютном рынке

Равновесие на рынке денег. Точная настройка в денежно-кредитной политике. Роль валютного рынка

2

2

2

1

15.1

15.2

15.5

15.6

15.1

15.2

15.3

15.4




17.

Международные финансовые рынки

Взаимодействие финансовых рынков разных стран. Международные рынки денежных инструментов. «Ведущие» и «ведомые» валюты. Теория евровалют.

2

2

2

1

16.1

16.2

16.3

16.4

16.1

16.4

(Р*)

*) Возможна подготовка рефератов (докладов) по теме

18.

Валютный рынок

Иностранная валюта. Особенности обращения иностранной валюты. Роль и функции иностранной валюты. Валютный курс. Понятие валютного рынка. Анатомия валютного кризиса. Закономерности изменения валютного курса: паритет покупательной способности и паритет процентных ставок.

4

2

4

2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.13

17.15

17.2

17.11

17.16




19.

Модели формирования валютного курса

Теории формирования валютного курса. Концепция потоков. Концепция активов: монетарный подход. Чикагская модель. Монетаристская модель. Графический анализ монетаристской модели. Модель резких колебаний. Реальные ставки процента в краткосрочном периоде. Концепция активов: модель финансового портфеля. Поведение международных инвесторов. Состав международного финансового портфеля. Валютный курс в краткосрочном периоде.

4

2

4

0

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

-

М: Обзорная лекция по теме

Промежуточный контроль знаний №38






















20.

Инфляционные ожидания: эмпирический подход

Проявление ожиданий на финансовых рынках. Методы изучения ожиданий. Ожидания, как объект экономического исследования. Математическое ожидание. Подходы к исследованию ожиданий. Эмпирический подход к изучению ожиданий. Проблема определения выборки. Проблема формулировки вопроса. Проблема идентификации информации. Проблема обработки количественных данных. Проблема обработки качественных данных. Метод балансовой статистики. Статистическая оценка ожиданий. Парадоксы эмпирических исследований. Достоинства и недостатки эмпирических исследований.

2

2

2

2

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.3

19.4

19.5

М: Тема направлена на изучение реакции людей на информации и способов обработки социологических данных

21.

Теория инфляционных ожиданий

Теоретический подход к исследованию ожиданий. Теория адаптивных ожиданий. Динамические модели ожиданий.

2

1

2

1

20.2

20.3

20.5

20.9

20.10

20.4

20.7




22.

Рациональные ожидания и эффективность финансовых рынков

Теория рациональных ожиданий. Критика Лукаса. Теория эффективных финансовых рынков.

2

1

2

1

21.4

21.5

21.8

21.9

21.11

21.12

21.7

21.10




23.

Классическая макроэкономическая модель

Модели общего равновесия. Предпосылки классической макроэкономики. Государственная политика в классической модели.

2

2

2

2

21.10

22.1

22.2

22.3

23.3

22.1

22.2




24.

Кейнсианская макроэкономическая модель

Предпосылки кейнсианской модели. Свойства модели. Сравнительный анализ классической и кейнсианской моделей.

2

2

2

2

23.1

23.2

23.4

23.5

23.6

23.2

23.3




25.

Инфляционные ожидания в макроэкономических моделях

Модели в отсутствие ожиданий. Адаптивные ожидания. Рациональные ожидания. Стабилизационная политика. Рациональные ожидания. Антиинфляционная политика.

4

2

4

2

24.1

24.2

24.3

24.6

24.8

24.2

24.3




Итоговый контроль знаний9





















ИТОГО


64

42

64

32












Общая продолжительность курса на факультете экономики: 128 часов, из них 64 часа лекций и 64 часа семинаров

(2 часа лекций в неделю, 2 часа семинаров в неделю

при продолжительности курса 1 учебный год = 2 семестра = 32 недели)


Общая продолжительность курса на факультете менеджмента: 74 часа, из них 42 часа лекций и 32 часа семинаров

(3 часа лекций в неделю, 2 часа семинаров в неделю

при продолжительности курса 1 семестр = 16 недель)


Максимальная общая продолжительность контрольных работ10 4 часа (2 работы) на факультете экономики (не входят в расчет часов)

6 часов (3 работы) на факультете менеджмента (не входят в расчет часов)

1 Нумерация задач дается по сборнику задач «Основы теории денег, банковского дела и финансовых рынков в задачах и упражнениях» тех же авторов

2 Наполнение семинарских занятий для факультета менеджмента меньше, чем для факультета экономики, в расчете на необходимость дополнительного повторения и разъяснения материала, изложенного на лекции, поскольку данная дисциплина не является дисциплиной специализации.

3 Предполагается, что в рефератах (докладах) будут отражены особенности финансовых посредников, не рассматриваемых в курсе пристально – пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных компаний.

4 Номера задач, стоящие в скобках, показывают альтернативную задачу. Напр., запись 5.4(5) означает, что можно рассмотреть одну из двух задач по выбору преподавателя – 5.4. или 5.5

5 В виде контрольной работы (по желанию преподавателя)

6 В виде зачета на факультете экономики и в виде контрольной работы (по желанию преподавателя) на факультете менеджмента.

7 Пример ролевой игры: выделяются 4 группы – центральный банк, вкладчики и два банка. Центральный банк «выпускает» деньги, вкладчики принимают решение о сбережениях в банковском секторе, банки осуществляют кредитование, центральный устанавливает норму обязательного резервирования. Изучается вопрос возможностей влияния центрального банка на объем предложения денег.

8 В виде контрольной работы (по желанию преподавателя)

9 В виде экзамена на факультете экономики или зачета на факультете менеджмента

10 Определяется преподавателем


Программа курса «Основы теории денег, банковского дела и финансовых рынков» стр. из



Похожие:

Примерная программа курса iconПримерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
Примерная программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по программе профильного курса экономики
Примерная программа курса iconПримерная учебная программа элективного курса по физике
Программа курса рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в течение 1-го или 2-го полугодия)
Примерная программа курса iconПримерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников
...
Примерная программа курса iconПримерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; ос
Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного
Примерная программа курса iconПримерная программа по физике на профильном уровне составлена на основе феде
Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного
Примерная программа курса iconПримерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
Примерная программа предназначена для учащихся старшей школы изучающих профильный курс экономики
Примерная программа курса iconПримерная программа учебной дисциплины «Управление качеством»
Примерная программа служит основой для разработки рабочей программы дисциплины образовательным учреждением
Примерная программа курса iconПримерная программа учебной дисциплины
Примерная программа дисциплины "Финансовый менеджмент". – М.: Издательский отдел ипр спо, 2002. – 14 с
Примерная программа курса iconМухина Ирина Александровна 9 Математика 5б оок 170 Базовый примерная программа
Примерная программа основного общего образования Программы. Математика. 5-6 классы авт-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Мнемозина,...
Примерная программа курса iconПримерная программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования»
Примерная программа служит основой для разработки рабочей программы учебной дисциплины в образовательном учреждении
Примерная программа курса iconПримерная программа учебной дисциплины «Основы банковского дела»
Примерная программа служит основой для разработки рабочей программы учебной дисциплины образовательным учреждением
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©edu.znate.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы